カリフォルニア州バークレーで生まれ、同州オリンダで育つ。両親は中国・上海からの移民。幼少期のモデルはジャッキー・チェンであり、彼は呉を「息子のような存在」だと考えている。
呉はカリフォルニア州オークランドのヘッド・ロイス・スクールに通い、その後オレゴン大学で建築を専攻した。1994年にオレゴン大学武術部を創設し、初代監督に就任した。この間、映画の授業を受け、地元の映画館に通い、黒澤明やリュック・ベッソンなど、彼が「ビジョンの人」と呼ぶ映画人の作品を楽しむようになる。卒業後、1997年に香港の返還を見ようと香港に渡ったが、映画の道に進むつもりはなかった。姉の勧めでモデル業を始めた。4ヵ月後、MTRの駅の広告で呉を見た映画監督のヨンファンが、次の映画への出演を呉に持ちかける。
現在、香港、上海、北京、カリフォルニア州オークランドに住居を構えている。武術や他の武術の訓練も積極的に続けている。
2010年4月6日、南アフリカでアメリカ人モデルのリサ・セレズナーと結婚。2013年6月に娘のレイヴンが誕生した。
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